Econometría

Econometría I (curso 2011-12): semanas 1-2

2011-09-25T10:36:00.001+02:00

Repaso: Material de cursos previos de Estadística, con especial atención a la teoría de la estimación, las propiedades de los estimadores (insesgadez, eficiencia, ...) y la estimación máximo verosímil. Revisar también el curso introductorio de Álgebra, especialmente todo lo relacionado con la solución de sistemas de ecuaciones lineales.

Actividades:

Descargar e imprimir los apuntes del Tema 1: Especificación y Estimación del Modelo Lineal General
Descargar el caso práctico: Modelo del peso en función de la edad para una muestra de escolares
Cumplimentar la ficha virtual
Visitar la WEB del proyecto GRETL en castellano. GRETL es un programa econométrico gratuito que puede usarse voluntariamente para complementar las clases teóricas con ejercicios prácticos. Recomiendo descargarlo e instalarlo siguiendo mi Guía de instalación de GRETL

Lecturas recomendadas: Entradas de Wikipedia sobre Econometría. El artículo en inglés es mejor que el artículo en castellano.

Instrucciones para el examen de Septiembre 2011 de Econometría I

2011-09-05T13:23:00.002+02:00

Instrucciones para el examen de Septiembre de Econometría I:

El examen tendrá lugar el miércoles 7 de septiembre, a las 15:30, en las plantas 1 y 3 del aulario.

Cada grupo tendrá asignada un aula concreta:

Aulario 1ª Planta:

ADE A Aulario 108
ADE B Aulario 104
ADE C Aulario 111
ADE D Aulario 104
ADE E Aulario 103
ADE F Aulario 103

Aulario 3ª Planta:

ECO A Aulario 303
ECO B Aulario 304
ECO C Aulario 304
ECO D Aulario 304
DERECHO-ADE B Aulario 305
DERECHO-ADE C Aulario 305

Debéis examinaros en el aula asignada al grupo en el que estáis matriculados. De esta forma todos los exámenes de un grupo se entregan juntos al profesor que debe corregirlos, acelerando la corrección.

Tened en cuenta que sólo se corregirán las respuestas indicadas en la carátula del examen. Es importante marcarlas con claridad, indicando también en qué casos se deja la respuesta en blanco, y reservar un tiempo para revisar que las respuestas se han marcado correctamente.

Corrección y revisión

Terminaré de corregir el lunes 11, como muy tarde. Publicaré los resultados en el tablón del aula 108 del Aulario y en UCMNET. En mi página WEB de Econometría I (www.ucm.es/info/ecocuan/mjm/ectr1mj) publicaré un solucionario del examen.

En la lista y en la WEB se convocará la revisión. Consistirá en una explicación en grupo de las respuestas correctas según el solucionario que se menciona en el párrafo previo. Los alumnos que deseen que su examen vuelva a corregirse podrán solicitarlo una vez terminada la explicación. Las rectificaciones se comunicarán personalmente. En ningún caso se aplicará un baremo distinto del que figura en el examen, ni se complementará la nota mediante nuevos trabajos.

Alumnos de 7ª convocatoria

Pueden examinarse en el aula que deseen, ya que sus exámenes se corregirán por tribunal y sus resultados se publicarán aparte, en el tablón de anuncios del Departamento, situado al lado del despacho N-317 del Pabellón Prefabricado. Por este motivo, es importante indicar en la portada del examen "7ª Convocatoria"

Resultados del examen de Junio 2011 de Econometría II

2011-06-21T13:01:00.000+02:00

Calificaciones de 4º LECO, Grupo A en el examen de 17 de Junio de 2011 (Archivo ZIP)

Para abrir este archivo es necesaria la palabra clave que dije en clase. Si la habéis olvidado, enviadme un mensaje con vuestro nombre completo

Si queréis venir a la revisión, por favor imprimid el solucionario comentado del examen (Archivo PDF)

Instrucciones para el examen de Junio 2011 de Econometría II

2011-06-07T09:31:00.000+02:00

Instrucciones para el examen de Junio de Econometría II:
El examen tendrá lugar el viernes 17 de junio, a las 15:30, en las plantas 1 y 3 del aulario. Para ayudar a prepararlo, el miércoles 15 de junio, a las 12:30, haremos una consulta en grupo en el Pabellón de 1º (Prefabricado), primera planta, ala norte.

Cada grupo tendrá asignada un aula concreta:

Aulario 1ª Planta:

ADE A Aulario 111
ADE B Aulario 108
ADE C Aulario 104
ADE D Aulario 109
ADE E Aulario 103
ADE F Aulario 103

Aulario 3ª Planta:

ECO A Aulario 303
ECO B Aulario 304
ECO C Aulario 305
ECO D Aulario 305
DERECHO-ADE B Aulario 306
DERECHO-ADE C Aulario 306

Debéis examinaros en el aula asignada al grupo en el que estáis matriculados. De esta forma todos los exámenes de un grupo se entregan juntos al profesor que debe corregirlos, acelerando la corrección.

Tened en cuenta que sólo se corregirán las respuestas indicadas en la carátula del examen. Es importante marcarlas con claridad, indicando también en qué casos se deja la respuesta en blanco, y reservar un tiempo para revisar que las respuestas se han marcado correctamente.

Corrección y revisión
Espero terminar de corregir el miércoles 22 de junio. Publicaré los resultados en el tablón del aula 2 del edificio 5 y también en mi WEB de Econometría II. En este caso, la lista será un fichero .pdf protegido con la palabra clave que dije en clase y que repetiré el día del examen. Junto con la lista, publicaré un solucionario del examen.

En la lista se indicará el día y la hora de la revisión. Consistirá en una explicación en grupo de las respuestas correctas según el solucionario que está publicado en mi WEB de Econometría II. Los alumnos que deseen que su examen vuelva a corregirse podrán solicitarlo una vez terminada la explicación. Las rectificaciones se comunicarán personalmente. En ningún caso se aplicará un baremo distinto del que figura en el examen, ni se complementará la nota mediante nuevos trabajos.

Alumnos de 7ª convocatoria
Pueden examinarse en el aula que deseen, ya que sus exámenes se corregirán por tribunal y sus resultados se publicarán aparte, en el tablón de anuncios del Departamento, situado al lado del despacho N-317 del Pabellón Prefabricado. Por este motivo, es importante indicar en la portada del examen "7ª Convocatoria"

Curso de Econometría II: semana 15 en adelante (23 de Mayo a 3 de Junio)

2011-05-16T16:37:00.006+02:00

Desarrollo de la materia:

Hemos terminado de explicar el programa. Dedicaremos el resto del curso a repasar la materia y resolver exámenes de cursos pasados, empezando por los más recientes.

Avisos:

No podré asistir a la clase del 24 de Junio. Recuperaremos esa hora en una sesión de consulta en grupo que se celebrará el miércoles 15 de junio a las 12,30 horas, en el Pabellón de 1º (Prefabricado), primera planta, ala norte.
Encuestas de calidad. Se ha abierto el plazo para cumplimentar la encuesta de evaluación de la actividad docente de las asignaturas del segundo semestre. Pueden cumplimentarla hasta el 3 de junio:

Entrando en la URL http://www.ucm.es/apli/docentia, e
Identificándose a través de su dirección de correo estumail de la Universidad (usuario y contraseña)

Visitas a una página WEB y ofertas generadas. Archivos XLS y GDT
He creado un canal en Twitter para publicar avisos referentes a la asignatura. Pueden acceder a él a través de este enlace.

Curso de Econometría II: semanas 13-14 (9 a 20 de Mayo)

2011-05-03T09:12:00.000+02:00

Desarrollo de la materia:

Hemos terminado el Tema 3: Regresores estocásticos en el MLG. Dedicaremos el resto del curso a repasar la materia y resolver exámenes de cursos anteriores, empezando por los más recientes.

Actividades recomendadas:

Replicar los casos prácticos
Repasar la materia, identificar dudas y preguntarlas
Descargar e imprimir los examenes de cursos anteriores, de más reciente a más antiguo

Curso de Econometría II: semanas 11-12 (25 de Abril a 6 de Mayo)

2011-04-13T15:02:00.001+02:00

Desarrollo de la materia:

Estamos terminando el Tema 2: Perturbaciones no esféricas en el MLG. Nos falta revisar la última parte, Heterocedasticidad y el correspondiente caso práctico.

Lo asiguiente que haremos será explicar el Tema 3: Regresores estocásticos en el MLG.

Actividades recomendadas:

Replicar el ejemplo de autocorrelación: modelización de la temperatura media en Madrid
Replicar el ejemplo de heterocedasticidad: análisis comparativo de un conjunto de países de la OCDE
Descargar e imprimir el Tema 3: Regresores estocásticos en el MLG

AVISOS:

Curso de Econometría II: semanas 8-10 (4 a 14 de Abril)

2011-03-30T12:20:00.000+02:00

Desarrollo de la materia:

Hemos terminado el Tema 1.2 (Extensiones y metodología) y todos los casos de Análisis de Series Temporales.

Lo asiguiente que haremos será resolver una selección de preguntas del Examen de Econometría II de Septiembre de 2010 y empezar a explicar el Tema 2: Perturbaciones no esféricas en el MLG.

Actividades recomendadas:

Replicar los casos prácticos Precios del trigo vendido por la iglesia de Baró, 1691-1788 (los datos están en este archivo GDT) y Número de pasajeros de líneas aéreas: modelos univariante y RegARIMA con efectos calendario (los datos están en este archivo GDT)
Revisar los temas 1.1 (Procesos estacionarios) y 1.2 (Extensiones y metodología) buscar conceptos que no se entiendan y consultarlos
Descargar e imprimir el Examen de Econometría II de Septiembre de 2010
Descargar e imprimir el Tema 2: Perturbaciones no esféricas en el MLG.

AVISOS:

El martes 5 de abril la Facultad estará cerrada debido a la festividad de San Vicente Ferrer, patrón de los economistas por alguna razón seguramente sorprendente.

Curso de Econometría II: semanas 6-7 (21 de Marzo hasta el 3 de Abril)

2011-03-16T11:54:00.001+01:00

Desarrollo de la materia:

Hemos terminado el Tema 1.1 (Procesos estacionarios). Estamos explicando el Tema 1.2 (Extensiones y metodología). Hemos llegado hasta el slide nº 11 (inclusive).

Actividades recomendadas:

Replicar del análisis del caso práctico Rendimientos de renta fija en el Reino Unido (los datos están en este archivo GDT)
Descargar e imprimir el caso práctico Precios del trigo vendido por la iglesia de Baró, 1691-1788 (los datos están en este archivo GDT)
Descargar e imprimir el caso práctico Número de pasajeros de líneas aéreas: modelos univariante y RegARIMA con efectos calendario (los datos están en este archivo GDT)

AVISOS:

Se han publicado en la WEB de la Facultad las fechas provisionales de los exámenes de Junio y Septiembre. Está previsto que el examen de Econometría II tenga lugar el viernes 17-06-2011, a las 15:30 h. en la 1ª y 3ª planta del Aulario

Curso de Econometría II: semanas 3-5 (28 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

2011-02-23T13:35:00.002+01:00

Desarrollo de la materia:

Hemos explicado el Tema 1.1 (Procesos estacionarios) hasta el slide nº 11 (inclusive)

Actividades recomendadas:

Quien aún no lo haya hecho, que descargue e instale Gretl, X-12 ARIMA, Tramo/Seats y los datasets incluidos. Puede hacerlo desde aquí
Descargar las series temporales simuladas (GDT) e intentar reproducir lo que hemos ido haciendo en clase. Si surge alguna dificultad, consultarla en la siguiente clase
Derivar la media, varianza y función de autocorrelación teórica de los procesos MA(2) y AR(2):

Descargar e imprimir el Tema 2.2 (Extensiones y metodología)
Descargar e imprimir el caso práctico Rendimientos de renta fija en el Reino Unido. Archivos GDT y PDF, así como el artículo periodístico sobre "inversión a pares" (archivo PDF)

AVISOS:

Aviso para usuarios de Apple Mac. Un alumno mío de 4º LECO-A me dice: "... le escribo para advertirle sobre un aspecto la instalación de GRETL en el SO MAC OS X: para instalarlo es preciso descargar un .pckg de instalación (se encuentra directamente en Google con la búsqueda GRETL) la instalación del programa en sí es simple, solo hay que arrastrar el icono de GRETL del .dmg a la pila de Aplicaciones, pero para realizar las descargas de los archivos que usted ha colgado en su web, es preciso arrastrar el link de descarga sobre la ventana de Descargas de Safari (se abre clicando en el icono de descargas desde la principal de Safari), en otros navegadores, como Opera, o Chrome los links no responden, y en Safari si se trata de clicar directamente, se abre una página de código que no se puede leer"
Se han publicado en la WEB de la Facultad las fechas provisionales de los exámenes de Junio y Septiembre. Está previsto que el examen de Econometría II tenga lugar el viernes 17-06-2011, a las 15:30 h. en la 1ª y 3ª planta del Aulario

Curso de Econometría II: semanas 1-2 (14 hasta 25 de Feberero)

2011-02-15T07:22:00.003+01:00

La idea general del Blog y su finalidad se describen en la pestaña Acerca de este Blog.

Es aconsejable revisar los post previos (que corresponden a Econometría I) para entender mejor cómo puede usarse este Blog de forma productiva.

Actividades:

Cumplimentar la ficha virtual de la asignatura.

Visitar mi WEB para Econometría II. Descargar e imprimir los apuntes del Tema 1: Análisis de series temporales, primera parte: Procesos estacionarios

Descargar e instalar GRETL. GRETL es un programa econométrico gratuito que puede usarse voluntariamente para complementar las clases teóricas con ejercicios prácticos. Para descargarlo e instalarlo sugiero:

Descargar mi Guía de instalación de GRETL. Contiene indicaciones para descargar e instalar, paso a paso, este programa
Descargar GREL en castellano y seguir el proceso de prueba de la instalación que se indica en la Guía

Lecturas recomendadas:

Entradas de Wikipedia sobre Series Temporales y Procesos Estocásticos. Las versiones en inglés de estos artículos son mejores (Time Series, Stochastic Process)
Revisar uno de los textos introductorios gratuitos que se encuentran en la WEB. Por ejemplo, INTRODUCCIÓN A GRETL
Repasar los siguientes conceptos:

Econometría I: Calificaciones del examen de Febrero

2011-02-14T19:22:00.002+01:00

Acabo de subir el fichero con las notas provisionales del examen de Febrero. Podéis descargarlo desde mi WEB de Econometría I o desde aquí.

Los ficheros están encriptados. Para leerlos es necesaria la palabra clave que dije en clase. Si la habéis olvidado, enviadme un mensaje con vuestro nombre completo y grupo pulsando aquí.

La revisión tendrá lugar el 17 de Febrero, a las 15,30h, en el Pabellón Prefabricado, Aula N-130. Consistirá en una explicación en grupo de las respuestas correctas según el solucionario publicado en mi página WEB. Los alumnos que deseen que su examen vuelva a corregirse podrán solicitarlo una vez terminada la explicación. En ningún caso se aplicará un baremo distinto del que figura en el examen, ni se complementará la nota mediante nuevos trabajos.

INCIDENCIAS (no esperéis al día de la revisión):

Entregásteis el examen, pero figuráis como no presentados: el examen lo tiene otro profesor. Mandadme un mensaje pulsando aquí, dándome detalles sobre en qué aula os examinásteis y quién vigilaba
Entregásteis el examen, pero vuestro nombre no aparece en la lista: estáis matriculados en otro Grupo. Mandadme un mensaje pulsando aquí. Intentad mirar previamente qué grupo tenéis asignado

Econometría I (Curso 2010-11): Desde final de las clases hasta examen de Febrero

2011-01-25T11:46:00.003+01:00

Preparación del examen:

Recomiendo que preparéis el examen:

Estudiando en profundidad la teoría y repasando los ejercicios resueltos en clase,
preguntando las dudas que surjan, y
resolviendo uno o dos (no más) exámenes de cursos anteriores en la versión ciega

Para facilitar la solución de dudas, el lunes 7 de febrero haremos una consulta en grupo. Tendrá lugar a partir de las 16,00 en el Pabellón Prefabricado, primera planta, aula N-130. Si deseáis una tutoría individual, enviadme un e-mail proponiendo día y hora (para hacerlo, pulsar aquí).

Instrucciones para el examen:

El examen se celebrará (por decirlo de alguna manera) el miércoles 9 de febrero, a las 15,30, en las plantas 1 y 3 del aulario.
Cada grupo tendrá asignada un aula concreta:

4º ADE-A, aula 104
4º ADE-B, aula 108
4º ADE-C, aula 111
4º ADE-D, aula 109
4º ADE-E, aula 103
4º ADE-F, aula 103
4º ECO-A, aula 303
4º ECO-B, aula 304
4º ECO-C, aula 305
4º ECO-D, aula 305
5º DCHO-ADE-B, aula 306
5º DCHO-ADE-C, aula 306

Debéis examinaros en el aula asignada al grupo en el que estáis matriculados. De esta forma todos los exámenes de un grupo se entregan juntos al profesor que debe corregirlos, acelerando la corrección y reduciendo el riesgo de que se pierdan exámenes
Tened en cuenta que sólo se corregirán las respuestas indicadas en la carátula del examen. Es importante marcarlas con claridad, indicando también en qué casos se deja la respuesta en blanco, y reservar un tiempo para revisar que las respuestas se han marcado correctamente
Los alumnos de 7ª convocatoria pueden examinarse en el aula que deseen, ya que sus exámenes se corregirán por tribunal y sus resultados se publicarán aparte, en el tablón de anuncios del Departamento, situado al lado del despacho N-317 del Pabellón Prefabricado. Por este motivo, es importante indicar en la portada del examen "7ª Convocatoria"

Corrección y revisión:

Espero terminar de corregir el lunes 14 de febrero. Publicaré los resultados en el tablón que hay al lado del Aula en donde damos clase y también en mi WEB de Econometría I. En este caso, la lista será un fichero .pdf protegido con la palabra clave que dije en clase y que repetiré el día del examen. Junto con la lista, publicaré un solucionario del examen.
En la lista se indicará el día y la hora de la revisión. Consistirá en una explicación en grupo de las respuestas correctas según el solucionario que está publicado en mi WEB de Econometría I. Los alumnos que deseen que su examen vuelva a corregirse podrán solicitarlo una vez terminada la explicación. Las rectificaciones se comunicarán personalmente.
En ningún caso se aplicará un baremo distinto del que figura en el examen, ni se complementará la nota mediante nuevos trabajos.

Econometría I (Curso 2010-11): Después de Navidad hasta final de las clases

2011-01-13T10:48:00.001+01:00

Desarrollo de la materia:

Hemos explicado todo el programa. Dedicaremos las semanas restantes del cuatrimestre a realizar algunas actividades para preparar el examen:

Aclarar dudas
Resolver exámenes de años anteriores. Comenzaremos resolviendo las preguntas pendientes del examen de septiembre del curso 2008/09, y seguiremos con una selección de preguntas del de Septiembre de 2009/10 y el de Febrero de 2009/10
Realizar una tutoría en grupo, que tendrá lugar el lunes 7 de febrero a las 16,00h. El lugar será pabellón prefabricado, 1ª Planta, Ala Norte, aula pendiente de determinar.

Recordatorio:

Los alumnos del grupo C de Derecho/ADE deben cumplimentar la encuesta de calidad docente, según las instrucciones que se dan en este post.

Evaluación docente (sólo en Grupo C de ADE/Derecho)

2011-01-11T09:10:00.004+01:00

La Oficina de Calidad de la UCM me pide que informe que:

Se ha habilitado la URL http://www.ucm.es/apli/docentia para la evaluación de las asignaturas del primer cuatrimestre de Licenciatura, Diplomatura y Grado.
Estará activa entre los días 21 de diciembre y 30 de enero de 2011, ambos inclusive.
Los alumnos/as de este grupo deberán cumplimentar la encuesta de evaluación de la actividad docente entrando en dicha URL y utilizando su dirección de correo institucional (correo estumail) de la Universidad (usuario y contraseña).

Este aviso sólo afecta a los alumnos del Grupo C de ADE/Derecho. Mis alumnos de 4º D de ADE se van a perder la oportunidad de evaluarme porque en ese grupo damos clase dos profesores.

Por lo demás, os deseo a todos una buena "vuelta al cole."

Econometría I (Curso 2010-11): semana 10 hasta después de navidad

2010-12-15T11:47:00.003+01:00

Desarrollo de la materia:

Hemos visto el programa hasta el primer apartado del tema 3 (variables cualitativas) inclusive. Asimismo, hemos resuelto en clase la mayoría de las preguntas del examen de Econometría I de Septiembre del curso 2008-09. Continuaremos después de Navidades explicando el segundo apartado del tema 3 (multicolinealidad), así como el correspondiente caso práctico.

Actividades sugeridas para Navidad:

Aparte de sugeriros (como es mi obligación) que peguéis un repasín a la Econometría, os deseo:

... que paséis una Feliz Navidad en amor y compañía y

... que Santa Claus os traiga muchos regalos!

Econometría I (Curso 2010-11): semanas 8-9

2010-11-19T09:17:00.001+01:00

Desarrollo de la materia:

Hemos terminado de explicar las notas del tema 2 y hemos resuelto todos los apartados del problema largo sobre regresión lineal, excepto en lo referente a variables en desviaciones con respecto a la media.

Lo siguiente que haremos es explicar el apartado sobre variables cualitativas del tema 3. Después resolveremos una selección de preguntas del examen de Septiembre del curso 2008-2009.

Actividades:

Revisar los temas 1 y 2. Consultar dudas.
Reproducir los análisis que hemos hecho con GRETL a partir del dataset hprice1 del libro de Wooldridge.
Descargar las notas del tema 3 y el caso práctico sobre determinantes del peso de los niños recién nacidos.
Descargar el examen de Septiembre del curso 2008-2009.

Econometría I (Curso 2010-11): semanas 5-7

2010-11-03T11:20:00.004+01:00

Desarrollo de la materia:

Hemos terminado de explicar las notas del tema 1. Del tema 2 se ha revisado la inferencia (contraste de hipótesis) en el modelo de regresión. Asimismo, hemos resuelto parte del ejercicio sobre estimación e inferencia en el modelo de regresión.

Actividades:

Revisar el tema 1. Consultar dudas.
Repasar la teoría de inferencia estadística, revisando los conceptos de: contraste de hipótesis, significación, confianza, p-valor, estimación por intervalo y previsión
Construir un modelo de regresión a partir del dataset hprice1 de Wooldridge y, a partir del él:
- Contrastar la hipótesis de que el valor de tasación de un inmueble coincide con el precio observado. Responder a esta pregunta usando tanto un contraste de hipótesis como una estimación por intervalo.
- ¿Cuanto debería valer un inmueble tasado en 400.000 dólares y que tiene cuatro dormitorios?
- ¿Cuál es la probabilidad de venderlo por 420.000 dólares o más

Econometría I (Curso 2010-11): semanas 3-4

2010-10-13T11:00:00.005+02:00

Las actividades y lecturas que sugiero para esta semana se centran en descargar e instalar GRETL, un programa econométrico gratuito que puede usarse voluntariamente para complementar las clases teóricas con ejercicios prácticos.

Actividades:

Descargar mi Guía de instalación de GRETL. Contiene indicaciones para descargar e instalar, paso a paso, este programa
Descargar GREL en castellano y seguir el proceso de prueba de la instalación que se indica en la Guía
Si no se ha hecho previamente, descargar el caso práctico: Modelo del peso en función de la edad para una muestra de escolares

Lecturas recomendadas:

Revisar uno de los textos introductorios gratuitos que se encuentran en la WEB. Por ejemplo, Introducción a Gretl, o Guía Rápida de Gretl

Desarrollo de la materia:

Hemos explicado las notas del tema 1, Especificación y Estimación del Modelo Lineal General, hasta el slide #12

Econometría I (curso 2010-11): semanas 1-2

2010-09-26T18:14:00.002+02:00

Repaso:

Material de cursos previos de Estadística e Introducción a la Econometría, con especial atención a:

Teoría de la estimación
Propiedades de los estimadores: insesgadez, eficiencia
Estimación máximo verosímil

Curso introductorio de Álgebra. Revisar especialmente todo lo relacionado con la solución de sistemas de ecuaciones lineales.

Actividades:

Descargar e imprimir los apuntes del Tema 1: Especificación y Estimación del Modelo Lineal General
Descargar el caso práctico: Modelo del peso en función de la edad para una muestra de escolares

Lecturas recomendadas: Entradas de Wikipedia sobre Econometría. El artículo en inglés es más completo y claro que el artículo en castellano.

Calificaciones del Examen de Econometría II de 11 de Junio de 2010

2010-06-16T17:44:00.001+02:00

Las calificaciones del examen de 11 de Junio de 2010 están en el siguiente archivo ZIP.

Para abrir este archivo es necesaria la palabra clave que dije en clase. Si la habéis olvidado, enviadme un mensaje, indicando vuestro nombre completo y grupo.

La revisión tendrá lugar el jueves, 24 de Junio, a las 15,30h, en el Pabellón Prefabricado, Aula N-130. Consistirá en una explicación de las respuestas correctas según el solucionario publicado en mi Blog. En ningún caso se aplicará un baremo distinto del que figura en el examen ni se complementará la nota mediante nuevos trabajos.

Si queréis venir a la revisión, por favor imprimid el solucionario comentado del examen (Archivo PDF).

Curso de Econometría II: semanas 14 y sucesivas, de 7 de Junio en adelante

2010-05-31T16:33:00.003+02:00

Instrucciones para el examen de Junio de Econometría II:
El examen tendrá lugar el viernes 11 de junio, a las 15,30, en las plantas 1 y 3 del aulario. Para ayudaros a prepararlo el miércoles 9 de junio a las 15,30, haremos una consulta en grupo en el Pabellón de 1º (Prefabricado), primera planta, ala norte.

Cada grupo tendrá asignada un aula concreta:

Aulario 1ª Planta:

Aula 103: LADE A + B
Aula 104: LADE C + D
Aula 108: LADE E
Aula 109: LADE F
Aula 110: LADE G
Aula 111 (78) : LADE H

Aulario 3ª planta (462):

Aula 303: LECO A + B
Aula 304: LECO C + F
Aula 305: LECO D + E
Aula 306: DERECHO + ADE

Debéis examinaros en el aula asignada al grupo en el que estáis matriculados. De esta forma todos los exámenes de un grupo se entregan juntos al profesor que debe corregirlos, acelerando la corrección.

Tened en cuenta que sólo se corregirán las respuestas indicadas en la carátula del examen. Es importante marcarlas con claridad, indicando también en qué casos se deja la respuesta en blanco, y reservar un tiempo para revisar que las respuestas se han marcado correctamente.

Corrección y revisión
Espero terminar de corregir el miércoles 16 de junio. Publicaré los resultados en el tablón de las aulas 108 (LADE E) y 312 (LECO F) del Aulario y también en mi WEB de Econometría II. En este caso, la lista será un fichero .pdf protegido con la palabra clave que dije en clase y que repetiré el día del examen. Junto con la lista, publicaré un solucionario del examen.

En la lista se indicará el día y la hora de la revisión. Consistirá en una explicación en grupo de las respuestas correctas según el solucionario que está publicado en mi WEB de Econometría II. Los alumnos que deseen que su examen vuelva a corregirse podrán solicitarlo una vez terminada la explicación. Las rectificaciones se comunicarán personalmente. En ningún caso se aplicará un baremo distinto del que figura en el examen, ni se complementará la nota mediante nuevos trabajos.

Alumnos de 7ª convocatoria
Pueden examinarse en el aula que deseen, ya que sus exámenes se corregirán por tribunal y sus resultados se publicarán aparte, en el tablón de anuncios del Departamento, situado al lado del despacho N-317 del Pabellón Prefabricado. Por este motivo, es importante indicar en la portada del examen "7ª Convocatoria"

Caso práctico
Puede descargarse pulsando aquí y aquí.

Curso de Econometría II: semanas 12-13: 17 de Mayo a 2 de Junio

2010-05-15T18:54:00.008+02:00

Desarrollo de la materia:
Hemos terminado el Tema 2: Perturbaciones no esféricas en el MLG. Dedicaremos unas tres clases al último Tema: Regresores estocásticos en el MLG. Después de explicarlo, dedicaremos las clases restantes a resolver una selección de preguntas de exámenes pasados. Empezaremos por el examen final de Septiembre de 2009. Para continuar, he preparado una selección de preguntas de exámenes recientes.

El examen será el viernes, 11 de junio, en las plantas 1 y 3 del Aulario. Para ayudaros a prepararlo el miércoles 9 de junio, haremos una consulta en grupo en el Pabellón de 1º (Prefabricado), primera planta, ala norte.

En el próximo post, que previsiblemente será el último del curso, os comentaré la organización.

Actividades recomendadas
Os ruego, con lágrimas en los ojos, que reviséis los apuntes y me consultéis las dudas.

Curso de Econometría II: semanas 9-10: 26 de Abril a 9 de Mayo

2010-04-26T09:45:00.000+02:00

Avisos:

La clase del jueves 13 de mayo comenzará a las 17,30

Desarrollo de la materia:
Hemos terminado el segundo bloque de teoría de Series Temporales. A continuación:

Resolveremos las preguntas 1-10 del examen de septiembre del curso 2007/08
Comenzaremos a explicar el Tema 2: Perturbaciones no esféricas en el MLG

Actividades recomendadas
Os recomiendo que:

Reproduzcáis con Gretl los casos prácticos que hemos ido viendo en clase
Reviséis la teoría que hemos visto, para ir resolviendo las dudas que puedan quedar

Curso de Econometría II: semanas 7-8: 12 a 25 de Abril

2010-04-13T12:07:00.002+02:00

Avisos:

El jueves 15 no puedo asistir a la clase la tarde. Sonia Sotoca me sustituirá
La clase del martes 20 comenzará a las 17,30

Desarrollo de la materia:
Hemos explicado el segundo bloque de teoría de Series Temporales, hasta los slides 14 y 15 incluidos (estacionalidad e invertibilidad). En estas dos semanas terminaremos este tema y explicaremos el caso práctico Número de pasajeros de líneas aéreas: modelos univariante y RegARIMA con efectos calendario. A continuación resolveremos las preguntas 1-10 del examen de septiembre del curso 2007/08.

Actividades recomendadas
Os recomiendo que:

Reproduzcáis con Gretl los casos prácticos que hemos ido viendo en clase
Reviséis la teoría que hemos visto, para ir resolviendo las dudas que puedan quedar

Curso de Econometría II: semanas 5-6: 22 de Marzo a 11 de Abril

2010-03-22T09:31:00.003+01:00

Novedades:

Se han publicado en la WEB de la Facultad las fechas provisionales de los exámenes de Junio. Está previsto que el examen de Econometría II tenga lugar el viernes 11-06-2010, a las 15:30 h. en la 1ª y 3ª planta del Aulario.

Desarrollo de la materia:
Hemos teminado de explicar el primer bloque de apuntes, Análisis de series temporales (I): Procesos estacionarios y el caso sobre: Rendimientos de renta fija en el Reino Unido.

En esta semana empezaremos el segundo bloque de apuntes, Análisis de series temporales (II): Extensiones y metodología.

Actividades recomendadas
Podéis ir imprimiendo el siguiente caso práctico: Precios del trigo vendido por la iglesia de Baró, 1691-1788 y el de la serie de Número de pasajeros de líneas aéreas.

Es aconsejable que vayáis revisando la teoría que hemos visto, para ir resolviendo las dudas que puedan quedar.

Curso de Econometría II: semanas 3-4: 8 a 21 de Marzo

2010-03-04T10:38:00.009+01:00

Desarrollo de la materia:
Hemos teminado de explicar el material introductorio sobre análisis de series temporales y el estudio de los procesos estocásticos elementales.

Actividades recomendadas
Quien aún no lo haya hecho, debe descargar e instalar GRETL. El programa de instalación para PCs con Windows se puede descargar desde este enlace.

He preparado un dataset con datos simulados. Puede descargarse desde mi WEB de Econometría II en formato Excel o Gretl. Usando estos datos, recomiendo:

Usando el fichero Excel: representar dos o tres de las series que se incluyen y calcular los cinco primeros retardos de la función de autocorrelación, intentando relacuionar estos gráficos con las propiedades teóricas de los correspondientes procesos
Usando el fichero Gretl: generar los gráficos de todas las series temporales y las correspondientes funciones de autocorrelación

También recomiendo obtener las expresiones de la media, la varianza y la función de autocorrelación poblacional de los procesos MA(2):

... y AR(2):

... en función de los parámetros característicos de cada proceso.

Dentro de poco explicaré el caso titulado: Rendimientos de renta fija en el Reino Unido. Pulsando este enlace se puede descargar un fichero Excel con los datos. Sugiero que intentéis cargar estas series en Gretl, usando los comandos Archivo / Abrir datos / Importar / Excel.

Asimismo, podéis ir imprimiendo el segundo bloque de apuntes, Análisis de series temporales (II): Extensiones y metodología.

Curso de Econometría II: semanas 1-2 (22 de Febrero hasta 7 de Marzo)

2010-02-22T11:17:00.006+01:00

La idea general del Blog y su finalidad se describen en el primer post.

Es aconsejable revisar los post previos (que corresponden a Econometría I) para entender mejor cómo puede usarse este Blog de forma productiva.

Actividades:

Visitar mi WEB para Econometría II. Descargar e imprimir los apuntes del Tema 1: Análisis de series temporales, primera parte: Procesos estacionarios

Descargar e instalar GRETL. GRETL es un programa econométrico gratuito que puede usarse voluntariamente para complementar las clases teóricas con ejercicios prácticos. Para descargarlo e instalarlo sugiero:

Descargar mi Guía de instalación de GRETL. Contiene indicaciones para descargar e instalar, paso a paso, este programa
Descargar GREL en castellano y seguir el proceso de prueba de la instalación que se indica en la Guía

Lecturas recomendadas:

Entradas de Wikipedia sobre Series Temporales y Procesos Estocásticos. Las versiones en inglés de estos artículos son mejores (Time Series, Stochastic Process)
Revisar uno de los textos introductorios gratuitos que se encuentran en la WEB. Por ejemplo, INTRODUCCIÓN A GRETL, o Guía Rápida de Gretl
Repasar los siguientes conceptos:

Curso de Econometría I: Semana 14 hasta final del cuatrimestre

2010-01-14T17:57:00.026+01:00

Desarrollo de la materia:
En las semanas previas hemos terminado de explicar toda la teoría y hemos resuelto los exámenes de septiembre y febrero de 2009.

Como dije en la clase del 13 de enero, dedicaremos las semanas restantes a resolver una selección de preguntas de los exámenes previos. Estas selecciones pueden descargarse en los siguientes enlaces:

Preparación del examen:
Recomiendo que preparéis el examen:

Estudiando en profundidad la teoría y repasando los ejercicios resueltos en clase,
preguntando las dudas que surjan, y
resolviendo uno o dos (no más) exámenes de cursos en la versión ciega

Para facilitar la solución de dudas, el jueves 11 de febrero haremos una consulta en grupo. Tendrá lugar a partir de las 15,30 en el Pabellón Prefabricado, primera planta, aula N-130. Si deseáis una tutoría individual, enviadme un e-mail proponiendo día y hora (para hacerlo, pulsar aquí).

Instrucciones para el examen:

El examen se celebrará (por decirlo de alguna manera) el viernes 12 de febrero, a las 15,30, en las plantas 1 y 3 del aulario. Cada grupo tendrá asignada un aula concreta:

Aula 103 - DERECHO + ADE
Aula 104 - LADE C + D
Aula 108 - LADE E
Aula 109 - LADE F
Aula 110 - LADE G
Aula 111 - LADE H
Aula 303 - LECO A + C
Aula 304 - LECO B + D
Aula 305 - LECO E + F
Aula 306 - LADE A + B

Debéis examinaros en el aula asignada al grupo en el que estáis matriculados. De esta forma todos los exámenes de un grupo se entregan juntos al profesor que debe corregirlos, acelerando la corrección y reduciendo el riesgo de que se pierdan exámenes
Debéis tener en cuenta que sólo se corregirán las respuestas indicadas en la carátula del examen. Es importante marcarlas con claridad, indicando también en qué casos se deja la respuesta en blanco, y reservar un tiempo para revisar que las respuestas se han marcado correctamente
Alumnos de 7ª convocatoria: pueden examinarse en el aula que deseen, ya que sus exámenes se corregirán por tribunal y sus resultados se publicarán aparte, en el tablón de anuncios del Departamento, situado al lado del despacho N-317 del Pabellón Prefabricado. Por este motivo, es importante indicar en la portada del examen "7ª Convocatoria"

Corrección y revisión
Espero terminar de corregir el miércoles 17 de febrero. Publicaré los resultados en el tablón del Aula 108 del Aulario y también en mi WEB de Econometría I. En este caso, la lista será un fichero .pdf protegido con la palabra clave que dije en clase y que repetiré el día del examen. Junto con la lista, publicaré un solucionario del examen.

En la lista se indicará el día y la hora de la revisión. Consistirá en una explicación en grupo de las respuestas correctas según el solucionario que está publicado en mi WEB de Econometría I. Los alumnos que deseen que su examen vuelva a corregirse podrán solicitarlo una vez terminada la explicación. Las rectificaciones se comunicarán personalmente. En ningún caso se aplicará un baremo distinto del que figura en el examen, ni se complementará la nota mediante nuevos trabajos.

Caso práctico
Puede descargarse pulsando aquí.

Curso de Econometría I: semanas 11-13

2009-12-17T09:40:00.008+01:00

Quienes aún no me hayan entregado la ficha en papel pueden usar la ficha virtual. He comprobado que funciona correctamente.

Desarrollo de la materia:
Hemos acabado de explicar el tema 3 y hemos resuelto en clase el examen de Septiembre de 2009. En las semanas posteriores a Navidad resolveremos el examen de Febrero de 2009 completo (por favor, traedlo impreso a la clase del 12 de Enero) y una selección de preguntas de los exámenes anteriores.

Actividades recomendadas:
Comer y beber (esto último con moderación o sin alcohol). Estar con la familia y los amigos. Viajar quien quiera y pueda. Trabajar lo mínimo imprescindible para financiar todo lo anterior. Descansar un poco de la Econometría, al principio de las vacaciones, y pegarle una vuelta a la teoría en la última semana.

Estudiar Econometría es barato, es saludable para el espíritu y, sobre todo, no os queda más remedio ...

Os deseo una feliz Navidad.

Curso de Econometría I: semanas 9-10

2009-11-27T12:57:00.008+01:00

Si alguno de vosotros aún no me ha entregado la ficha que pedí al principio del curso, puede hacerlo de forma más cómoda cumplimentando esta ficha virtual.

Esta semana sugiero que repaséis algunos conceptos de álgebra lineal. Específicamente: sistemas de ecuaciones lineales, autovalores, autovectores y su relación con el determinante de una matriz.

Desarrollo de la materia:
Hemos acabado el tema 2. Del tema 3 hemos empezado el apartado sobre variables exógenas cualitativas. Para explicarlo, me referiré continuamente a un caso práctico: determinantes del peso de los niños recién nacidos.

Actividades:
Será más entretenido seguir el apartado sobre variables cualitativas replicando con Gretl la secuencia de modelos de la explicación teórica y del caso. En mi WEB de Econometría I se pueden encontrar los datos necesarios.

El siguiente apartado que explicaré será el de colinealidad. Lo complementaré con dos casos prácticos:

En ambos casos sugiero que vayáis bajando, tanto el texto del caso como los datos para replicar el análisis.

Curso de Econometría I: semanas 7-8

2009-11-10T11:18:00.004+01:00

Esta semana sugiero que se revisen los conceptos de estimación por intervalo y previsión.

Desarrollo de la materia:
Hemos terminado de explicar las notas del tema 1. Del tema 2 se ha revisado la inferencia (contraste de hipótesis) en el modelo de regresión. Asimismo, hemos resuelto parte del ejercicio sobre estimación e inferencia en el modelo de regresión.

Actividades:
Repasar la teoría de inferencia estadística, revisando los conceptos de: estimación por intervalo, optimización con restricciones igualdad (método de los multiplicadores de Lagrange) y previsión.

Resolver el siguiente caso. Construir un modelo de regresión a partir del dataset hprice1 de Wooldridge. El objetivo es contrastar la hipótesis de que el valor de tasación de un inmueble coincide con el precio observado. Responder a esta pregunta usando tanto un contraste de hipótesis como una estimación por intervalo. ¿Cuanto debería valer un inmueble tasado en 400.000 dólares y que tiene cuatro dormitorios? ¿Cuál es la probabilidad de venderlo por 420.000 dólares o más?

Curso de Econometría I: semanas 5-6

2009-10-26T12:46:00.008+01:00

Esta semana sugiero concentrarse en repasar la teoría de la inferencia y practicar el uso de GRETL.

Desarrollo de la materia:
Hemos explicado las notas del tema 1, excepto estimación por máxima verosimilitud.
Actividades:

Revisar las notas del tema 1. Consultar dudas.
Repasar la teoría de inferencia estadística, revisando los conceptos de: contraste de hipótesis, significación, confianza, p-valor y estimación por intervalo.
Construir un modelo de regresión a partir del dataset hprice1 de Wooldridge. En la clase del martes, 27 de Octubre se darán algunas indicaciones y sugerencias para el análisis.

Curso de Econometría I: semanas 3-4

2009-10-07T12:11:00.045+02:00

Descargar mi Guía de instalación de GRETL. Contiene indicaciones para descargar e instalar, paso a paso, este programa
Descargar GREL en castellano y seguir el proceso de prueba de la instalación que se indica en la Guía
Si no se ha hecho previamente, descargar el caso práctico: Modelo del peso en función de la edad para una muestra de escolares

Lecturas recomendadas:

Revisar uno de los textos introductorios gratuitos que se encuentran en la WEB. Por ejemplo, INTRODUCCIÓN A GRETL, o Guía Rápida de Gretl

Desarrollo de la materia:

Hemos explicado las notas del tema 1, Especificación y Estimación del Modelo Lineal General, hasta el slide #14

2009-07-30T11:27:00.005+02:00

Curso de Econometría I: semanas 1-2

Repaso:

Material de cursos previos de Estadística, con especial atención a:

Teoría de la estimación
Propiedades de los estimadores: insesgadez, eficiencia
Estimación máximo verosímil

Curso introductorio de Álgebra, con especial atención a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

Actividades:

Descargar e imprimir los apuntes del Tema 1: Especificación y Estimación del Modelo Lineal General
Descargar el caso práctico: Modelo del peso en función de la edad para una muestra de escolares

Lecturas recomendadas: Entradas de Wikipedia sobre Econometría. El artículo en inglés es mejor que el artículo en castellano.

2009-07-29T15:12:00.004+02:00

Propósito de este Blog

Me llamo Miguel Jerez. Soy Profesor de Econometría en la Universidad Complutense. He creado este Blog como parte de un experimento personal sobre el uso de las tecnologías de la información en la enseñanza universitaria.

En principio, los contenidos del Blog están destinados a mis alumnos. Lo usaré para hacerles llegar indicaciones periódicas sobre el trabajo personal que deben realizar para seguir la asignatura de forma continuada. Mi objetivo es usarlo a medio plazo como una herramienta para enseñar Econometría según la metodología del Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia).

He decidido iniciar este Blog a partir de dos ideas previas:

La primera es que, en los Planes de Estudio de Bolonia, el estudiante debe ganar cada ECTS dedicando una cierta cantidad de horas a actividades como: asistencia a clases tutorías o seminarios, estudio personal, realización de trabajos, prácticas o proyectos, etc. Esta actividad continuada requiere una orientación periódica y coordinada, que quiero proporcionarles a través de este Blog.

La segunda idea es que la utilidad docente de un Blog y de una página WEB convencional son distintas. Desde hace años uso páginas WEB para apoyar mis clases (quien lo desee, puede acceder a ellas a través de mi página personal) y creo que son un instrumento adecuado para organizar y distribuir materiales que se actualizan de forma irregular. Un Blog es distinto. Sus entradas periódicas proporcionan una forma eficiente de llevar a cabo el proceso de supervisión continuado del que antes hablaba, facilitando además la interacción con los estudiantes.

Dada la finalidad de este Blog, creo que mis entradas sucesivas sólo interesarán (y no mucho) a los alumnos de mis cursos. En todo caso, me agradaría conocer la opinión de quienquiera que haya tenido la generosidad de dedicar su tiempo a leer este texto.