Curso de Econometría I: semanas 11-13

Quienes aún no me hayan entregado la ficha en papel pueden usar la ficha virtual. He comprobado que funciona correctamente.

Desarrollo de la materia:
Hemos acabado de explicar el tema 3 y hemos resuelto en clase el examen de Septiembre de 2009. En las semanas posteriores a Navidad resolveremos el examen de Febrero de 2009 completo (por favor, traedlo impreso a la clase del 12 de Enero) y una selección de preguntas de los exámenes anteriores.

Actividades recomendadas:
Comer y beber (esto último con moderación o sin alcohol). Estar con la familia y los amigos. Viajar quien quiera y pueda. Trabajar lo mínimo imprescindible para financiar todo lo anterior. Descansar un poco de la Econometría, al principio de las vacaciones, y pegarle una vuelta a la teoría en la última semana.

Estudiar Econometría es barato, es saludable para el espíritu y, sobre todo, no os queda más remedio ...

Os deseo una feliz Navidad.

Curso de Econometría I: semanas 9-10

Si alguno de vosotros aún no me ha entregado la ficha que pedí al principio del curso, puede hacerlo de forma más cómoda cumplimentando esta ficha virtual.

Esta semana sugiero que repaséis algunos conceptos de álgebra lineal. Específicamente: sistemas de ecuaciones lineales, autovalores, autovectores y su relación con el determinante de una matriz.

Desarrollo de la materia:
Hemos acabado el tema 2. Del tema 3 hemos empezado el apartado sobre variables exógenas cualitativas. Para explicarlo, me referiré continuamente a un caso práctico: determinantes del peso de los niños recién nacidos.

Actividades:
Será más entretenido seguir el apartado sobre variables cualitativas replicando con Gretl la secuencia de modelos de la explicación teórica y del caso. En mi WEB de Econometría I se pueden encontrar los datos necesarios.

El siguiente apartado que explicaré será el de colinealidad. Lo complementaré con dos casos prácticos:

• Determinantes del precio de la propiedad inmobiliaria
• Caso práctico de regresión espúrea: Relación entre el PNB nominal de Estados Unidos y el número de casos de melanoma (ajustados por edad) entre la población masculina de Connecticut

En ambos casos sugiero que vayáis bajando, tanto el texto del caso como los datos para replicar el análisis.

Curso de Econometría I: semanas 7-8

Esta semana sugiero que se revisen los conceptos de estimación por intervalo y previsión.

Desarrollo de la materia:
Hemos terminado de explicar las notas del tema 1. Del tema 2 se ha revisado la inferencia (contraste de hipótesis) en el modelo de regresión. Asimismo, hemos resuelto parte del ejercicio sobre estimación e inferencia en el modelo de regresión.

Actividades:
Repasar la teoría de inferencia estadística, revisando los conceptos de: estimación por intervalo, optimización con restricciones igualdad (método de los multiplicadores de Lagrange) y previsión.

Resolver el siguiente caso. Construir un modelo de regresión a partir del dataset hprice1 de Wooldridge. El objetivo es contrastar la hipótesis de que el valor de tasación de un inmueble coincide con el precio observado. Responder a esta pregunta usando tanto un contraste de hipótesis como una estimación por intervalo. ¿Cuanto debería valer un inmueble tasado en 400.000 dólares y que tiene cuatro dormitorios? ¿Cuál es la probabilidad de venderlo por 420.000 dólares o más?