Econometría I (Curso 2010-11): semana 10 hasta después de navidad

Desarrollo de la materia:

Hemos visto el programa hasta el primer apartado del tema 3 (variables cualitativas) inclusive. Asimismo, hemos resuelto en clase la mayoría de las preguntas del examen de Econometría I de Septiembre del curso 2008-09. Continuaremos después de Navidades explicando el segundo apartado del tema 3 (multicolinealidad), así como el correspondiente caso práctico.


Actividades sugeridas para Navidad:

Aparte de sugeriros (como es mi obligación) que peguéis un repasín a la Econometría, os deseo:

... que paséis una Feliz Navidad en amor y compañía y

 

... que Santa Claus os traiga muchos regalos!

Econometría I (Curso 2010-11): semanas 8-9

Desarrollo de la materia:

Hemos terminado de explicar las notas del tema 2 y hemos resuelto todos los apartados del problema largo sobre regresión lineal, excepto en lo referente a variables en desviaciones con respecto a la media.

Lo siguiente que haremos es explicar el apartado sobre variables cualitativas del tema 3. Después resolveremos una selección de preguntas del examen de Septiembre del curso 2008-2009.

Econometría I (Curso 2010-11): semanas 5-7

Desarrollo de la materia:

Hemos terminado de explicar las notas del tema 1. Del tema 2 se ha revisado la inferencia (contraste de hipótesis) en el modelo de regresión. Asimismo, hemos resuelto parte del ejercicio sobre estimación e inferencia en el modelo de regresión. 

Econometría I (Curso 2010-11): semanas 3-4

Las actividades y lecturas que sugiero para esta semana se centran en descargar e instalar GRETL, un programa econométrico gratuito que puede usarse voluntariamente para complementar las clases teóricas con ejercicios prácticos.

Actividades:

• Descargar mi Guía de instalación de GRETL. Contiene indicaciones para descargar e instalar, paso a paso, este programa
• Descargar GREL en castellano y seguir el proceso de prueba de la instalación que se indica en la Guía
• Si no se ha hecho previamente, descargar el caso práctico: Modelo del peso en función de la edad para una muestra de escolares

Lecturas recomendadas:

• Revisar uno de los textos introductorios gratuitos que se encuentran en la WEB. Por ejemplo, Introducción a Gretl, o Guía Rápida de Gretl

Desarrollo de la materia:

Hemos explicado las notas del tema 1, Especificación y Estimación del Modelo Lineal General, hasta el slide #12

Econometría I (curso 2010-11): semanas 1-2

Repaso:

Material de cursos previos de Estadística e Introducción a la Econometría, con especial atención a:

• Teoría de la estimación
• Propiedades de los estimadores: insesgadez, eficiencia
• Estimación máximo verosímil

Curso introductorio de Álgebra. Revisar especialmente todo lo relacionado con la solución de sistemas de ecuaciones lineales.

Actividades:

• Descargar e imprimir los apuntes del Tema 1: Especificación y Estimación del Modelo Lineal General
• Descargar el caso práctico: Modelo del peso en función de la edad para una muestra de escolares

Lecturas recomendadas: Entradas de Wikipedia sobre Econometría. El artículo en inglés es más completo y claro que el artículo en castellano.

Calificaciones del Examen de Econometría II de 11 de Junio de 2010

Las calificaciones del examen de 11 de Junio de 2010  están en el siguiente archivo ZIP.

Para abrir este archivo es necesaria la palabra clave que dije en clase. Si la habéis olvidado, enviadme un mensaje, indicando vuestro nombre completo y grupo.


La revisión tendrá lugar el jueves, 24 de Junio, a las 15,30h, en el Pabellón Prefabricado, Aula N-130. Consistirá en una explicación de las respuestas correctas según el solucionario publicado en mi Blog. En ningún caso se aplicará un baremo distinto del que figura en el examen ni se complementará la nota mediante nuevos trabajos.

Si queréis venir a la revisión, por favor imprimid el solucionario comentado del examen (Archivo PDF).

Curso de Econometría II: semanas 14 y sucesivas, de 7 de Junio en adelante

Instrucciones para el examen de Junio de Econometría II:
El examen tendrá lugar el viernes 11 de junio, a las 15,30, en las plantas 1 y 3 del aulario. Para ayudaros a prepararlo el miércoles 9 de junio a las 15,30, haremos una consulta en grupo en el Pabellón de 1º (Prefabricado), primera planta, ala norte.

Cada grupo tendrá asignada un aula concreta:

Aulario 1ª Planta:

• Aula 103: LADE A + B
• Aula 104: LADE C + D
• Aula 108: LADE E
• Aula 109: LADE F
• Aula 110: LADE G
• Aula 111 (78) : LADE H

Aulario 3ª planta (462):

• Aula 303: LECO A + B
• Aula 304: LECO C + F
• Aula 305: LECO D + E
• Aula 306: DERECHO + ADE

Debéis examinaros en el aula asignada al grupo en el que estáis matriculados. De esta forma todos los exámenes de un grupo se entregan juntos al profesor que debe corregirlos, acelerando la corrección.

Tened en cuenta que sólo se corregirán las respuestas indicadas en la carátula del examen. Es importante marcarlas con claridad, indicando también en qué casos se deja la respuesta en blanco, y reservar un tiempo para revisar que las respuestas se han marcado correctamente.

Corrección y revisión
Espero terminar de corregir el miércoles 16 de junio. Publicaré los resultados en el tablón de las aulas 108 (LADE E) y 312 (LECO F) del Aulario y también en mi WEB de Econometría II. En este caso, la lista será un fichero .pdf protegido con la palabra clave que dije en clase y que repetiré el día del examen. Junto con la lista, publicaré un solucionario del examen.

En la lista se indicará el día y la hora de la revisión. Consistirá en una explicación en grupo de las respuestas correctas según el solucionario que está publicado en mi WEB de Econometría II. Los alumnos que deseen que su examen vuelva a corregirse podrán solicitarlo una vez terminada la explicación. Las rectificaciones se comunicarán personalmente. En ningún caso se aplicará un baremo distinto del que figura en el examen, ni se complementará la nota mediante nuevos trabajos.

Alumnos de 7ª convocatoria
Pueden examinarse en el aula que deseen, ya que sus exámenes se corregirán por tribunal y sus resultados se publicarán aparte, en el tablón de anuncios del Departamento, situado al lado del despacho N-317 del Pabellón Prefabricado. Por este motivo, es importante indicar en la portada del examen "7ª Convocatoria"
 
Caso práctico
Puede descargarse pulsando aquí y aquí.

Curso de Econometría II: semanas 12-13: 17 de Mayo a 2 de Junio

Desarrollo de la materia:
Hemos terminado el Tema 2: Perturbaciones no esféricas en el MLG. Dedicaremos unas tres clases al último Tema: Regresores estocásticos en el MLG. Después de explicarlo, dedicaremos las clases restantes a resolver una selección de preguntas de exámenes pasados. Empezaremos por el examen final de Septiembre de 2009. Para continuar, he preparado una selección de preguntas de exámenes recientes.

El examen será el viernes, 11 de junio, en las plantas 1 y 3 del Aulario. Para ayudaros a prepararlo el miércoles 9 de junio, haremos una consulta en grupo en el Pabellón de 1º (Prefabricado), primera planta, ala norte.

En el próximo post, que previsiblemente será el último del curso, os comentaré la organización.

Actividades recomendadas
Os ruego, con lágrimas en los ojos, que reviséis los apuntes y me consultéis las dudas.

Curso de Econometría II: semanas 9-10: 26 de Abril a 9 de Mayo

Avisos:

• La clase del jueves 13 de mayo comenzará a las 17,30

Desarrollo de la materia:
Hemos terminado el segundo bloque de teoría de Series Temporales. A continuación:

• Resolveremos las preguntas 1-10 del examen de septiembre del curso 2007/08
• Comenzaremos a explicar el Tema 2: Perturbaciones no esféricas en el MLG

Actividades recomendadas
Os recomiendo que:

• Reproduzcáis con Gretl los casos prácticos que hemos ido viendo en clase
• Reviséis la teoría que hemos visto, para ir resolviendo las dudas que puedan quedar

Curso de Econometría II: semanas 7-8: 12 a 25 de Abril

Avisos:

• El jueves 15 no puedo asistir a la clase la tarde. Sonia Sotoca me sustituirá
• La clase del martes 20 comenzará a las 17,30

Desarrollo de la materia:
Hemos explicado el segundo bloque de teoría de Series Temporales, hasta los slides 14 y 15 incluidos (estacionalidad e invertibilidad). En estas dos semanas terminaremos este tema y explicaremos el caso práctico Número de pasajeros de líneas aéreas: modelos univariante y RegARIMA con efectos calendario. A continuación resolveremos las preguntas 1-10 del examen de septiembre del curso 2007/08.

Actividades recomendadas
Os recomiendo que:

• Reproduzcáis con Gretl los casos prácticos que hemos ido viendo en clase
• Reviséis la teoría que hemos visto, para ir resolviendo las dudas que puedan quedar

Curso de Econometría II: semanas 5-6: 22 de Marzo a 11 de Abril

Novedades:

Se han publicado en la WEB de la Facultad las fechas provisionales de los exámenes de Junio. Está previsto que el examen de Econometría II tenga lugar el viernes 11-06-2010, a las 15:30 h. en la 1ª y 3ª planta del Aulario.

Desarrollo de la materia:
Hemos teminado de explicar el primer bloque de apuntes, Análisis de series temporales (I): Procesos estacionarios y el caso sobre: Rendimientos de renta fija en el Reino Unido.

En esta semana empezaremos el segundo bloque de apuntes, Análisis de series temporales (II): Extensiones y metodología.

Actividades recomendadas
Podéis ir imprimiendo el siguiente caso práctico: Precios del trigo vendido por la iglesia de Baró, 1691-1788 y el de la serie de Número de pasajeros de líneas aéreas.

Es aconsejable que vayáis revisando la teoría que hemos visto, para ir resolviendo las dudas que puedan quedar.

Curso de Econometría II: semanas 3-4: 8 a 21 de Marzo

Desarrollo de la materia:
Hemos teminado de explicar el material introductorio sobre análisis de series temporales y el estudio de los procesos estocásticos elementales.

Actividades recomendadas
Quien aún no lo haya hecho, debe descargar e instalar GRETL. El programa de instalación para PCs con Windows se puede descargar desde este enlace.

He preparado un dataset con datos simulados. Puede descargarse desde mi WEB de Econometría II en formato Excel o Gretl. Usando estos datos, recomiendo:

• Usando el fichero Excel: representar dos o tres de las series que se incluyen y calcular los cinco primeros retardos de la función de autocorrelación, intentando relacuionar estos gráficos con las propiedades teóricas de los correspondientes procesos
• Usando el fichero Gretl: generar los gráficos de  todas las series temporales y las correspondientes funciones de autocorrelación

También recomiendo obtener las expresiones de la media, la varianza y la función de autocorrelación poblacional de los procesos MA(2):

... y AR(2):

... en función de los parámetros característicos de cada proceso.

Dentro de poco explicaré el caso titulado: Rendimientos de renta fija en el Reino Unido. Pulsando este enlace se puede descargar un fichero Excel con los datos. Sugiero que intentéis cargar estas series en Gretl, usando los comandos Archivo / Abrir datos / Importar / Excel.

Asimismo, podéis ir imprimiendo el segundo bloque de apuntes, Análisis de series temporales (II): Extensiones y metodología.

Curso de Econometría II: semanas 1-2 (22 de Febrero hasta 7 de Marzo)

La idea general del Blog y su finalidad se describen en el primer post.

Es aconsejable revisar los post previos (que corresponden a Econometría I) para entender mejor cómo puede usarse este Blog de forma productiva.

Actividades:

Visitar mi WEB para Econometría II. Descargar e imprimir los apuntes del Tema 1: Análisis de series temporales, primera parte: Procesos estacionarios

Descargar e instalar GRETL. GRETL es un programa econométrico gratuito que puede usarse voluntariamente para complementar las clases teóricas con ejercicios prácticos. Para descargarlo e instalarlo sugiero:

• Descargar mi Guía de instalación de GRETL. Contiene indicaciones para descargar e instalar, paso a paso, este programa
• Descargar GREL en castellano y seguir el proceso de prueba de la instalación que se indica en la Guía

Lecturas recomendadas:

• Entradas de Wikipedia sobre Series Temporales y Procesos Estocásticos. Las versiones en inglés de estos artículos son mejores (Time Series, Stochastic Process)
• Revisar uno de los textos introductorios gratuitos que se encuentran en la WEB. Por ejemplo, INTRODUCCIÓN A GRETL, o Guía Rápida de Gretl
• Repasar los siguientes conceptos:
• Medidas de asimetría
• Curtosis
• Distribución normal
• Test de normalidad (Jarque-Bera)

Curso de Econometría I: Semana 14 hasta final del cuatrimestre

Desarrollo de la materia:
En las semanas previas hemos terminado de explicar toda la teoría y hemos resuelto los exámenes de septiembre y febrero de 2009.

Como dije en la clase del 13 de enero, dedicaremos las semanas restantes a resolver una selección de preguntas de los exámenes previos. Estas selecciones pueden descargarse en los siguientes enlaces:

• Selección de preguntas de los exámenes de Econometría I del curso 2007-2008 
• Selección de preguntas de los exámenes de Econometría I del curso 2006-2007

Preparación del examen:
Recomiendo que preparéis el examen:

• Estudiando en profundidad la teoría y repasando los ejercicios resueltos en clase,
• preguntando las dudas que surjan, y
• resolviendo uno o dos (no más) exámenes de cursos en la versión ciega

Para facilitar la solución de dudas, el jueves 11 de febrero haremos una consulta en grupo. Tendrá lugar a partir de las 15,30 en el Pabellón Prefabricado, primera planta, aula N-130. Si deseáis una tutoría individual, enviadme un e-mail proponiendo día y hora (para hacerlo, pulsar aquí). 

Instrucciones para el examen:

• El examen se celebrará (por decirlo de alguna manera) el viernes 12 de febrero, a las 15,30, en las plantas 1 y 3 del aulario. Cada grupo tendrá asignada un aula concreta:
• Aula 103 - DERECHO + ADE
• Aula 104 - LADE C + D
• Aula 108 - LADE E
• Aula 109 - LADE F
• Aula 110 - LADE G
• Aula 111 - LADE H
• Aula 303 - LECO A + C
• Aula 304 - LECO B + D
• Aula 305 - LECO E + F
• Aula 306 - LADE A + B
  
• Debéis examinaros en el aula asignada al grupo en el que estáis matriculados. De esta forma todos los exámenes de un grupo se entregan juntos al profesor que debe corregirlos, acelerando la corrección y reduciendo el riesgo de que se pierdan exámenes
• Debéis tener en cuenta que sólo se corregirán las respuestas indicadas en la carátula del examen. Es importante marcarlas con claridad, indicando también en qué casos se deja la respuesta en blanco, y reservar un tiempo para revisar que las respuestas se han marcado correctamente
• Alumnos de 7ª convocatoria: pueden examinarse en el aula que deseen, ya que sus exámenes se corregirán por tribunal y sus resultados se publicarán aparte, en el tablón de anuncios del Departamento, situado al lado del despacho N-317 del Pabellón Prefabricado. Por este motivo, es importante indicar en la portada del examen "7ª Convocatoria"

Corrección y revisión
Espero terminar de corregir el miércoles 17 de febrero. Publicaré los resultados en el tablón del Aula 108 del Aulario y también en mi WEB de Econometría I. En este caso, la lista será un fichero .pdf protegido con la palabra clave que dije en clase y que repetiré el día del examen. Junto con la lista, publicaré un solucionario del examen.

En la lista se indicará el día y la hora de la revisión. Consistirá en una explicación en grupo de las respuestas correctas según el solucionario que está publicado en mi WEB de Econometría I. Los alumnos que deseen que su examen vuelva a corregirse podrán solicitarlo una vez terminada la explicación. Las rectificaciones se comunicarán personalmente. En ningún caso se aplicará un baremo distinto del que figura en el examen, ni se complementará la nota mediante nuevos trabajos.


Caso práctico
Puede descargarse pulsando aquí.