Curso de Econometría II: semanas 3-4: 8 a 21 de Marzo

Desarrollo de la materia:
Hemos teminado de explicar el material introductorio sobre análisis de series temporales y el estudio de los procesos estocásticos elementales.

Actividades recomendadas
Quien aún no lo haya hecho, debe descargar e instalar GRETL. El programa de instalación para PCs con Windows se puede descargar desde este enlace.

He preparado un dataset con datos simulados. Puede descargarse desde mi WEB de Econometría II en formato Excel o Gretl. Usando estos datos, recomiendo:

• Usando el fichero Excel: representar dos o tres de las series que se incluyen y calcular los cinco primeros retardos de la función de autocorrelación, intentando relacuionar estos gráficos con las propiedades teóricas de los correspondientes procesos
• Usando el fichero Gretl: generar los gráficos de  todas las series temporales y las correspondientes funciones de autocorrelación

También recomiendo obtener las expresiones de la media, la varianza y la función de autocorrelación poblacional de los procesos MA(2):

... y AR(2):

... en función de los parámetros característicos de cada proceso.

Dentro de poco explicaré el caso titulado: Rendimientos de renta fija en el Reino Unido. Pulsando este enlace se puede descargar un fichero Excel con los datos. Sugiero que intentéis cargar estas series en Gretl, usando los comandos Archivo / Abrir datos / Importar / Excel.

Asimismo, podéis ir imprimiendo el segundo bloque de apuntes, Análisis de series temporales (II): Extensiones y metodología.