Hemos explicado el Tema 1.1 (Procesos estacionarios) hasta el slide nº 11 (inclusive)
Actividades recomendadas:
- Quien aún no lo haya hecho, que descargue e instale Gretl, X-12 ARIMA, Tramo/Seats y los datasets incluidos. Puede hacerlo desde aquí
- Descargar las series temporales simuladas (GDT) e intentar reproducir lo que hemos ido haciendo en clase. Si surge alguna dificultad, consultarla en la siguiente clase
- Derivar la media, varianza y función de autocorrelación teórica de los procesos MA(2) y AR(2):
- Descargar e imprimir el Tema 2.2 (Extensiones y metodología)
- Descargar e imprimir el caso práctico Rendimientos de renta fija en el Reino Unido. Archivos GDT y PDF, así como el artículo periodístico sobre "inversión a pares" (archivo PDF)
AVISOS:
- Aviso para usuarios de Apple Mac. Un alumno mío de 4º LECO-A me dice: "... le escribo para advertirle sobre un aspecto la instalación de GRETL en el SO MAC OS X: para instalarlo es preciso descargar un .pckg de instalación (se encuentra directamente en Google con la búsqueda GRETL) la instalación del programa en sí es simple, solo hay que arrastrar el icono de GRETL del .dmg a la pila de Aplicaciones, pero para realizar las descargas de los archivos que usted ha colgado en su web, es preciso arrastrar el link de descarga sobre la ventana de Descargas de Safari (se abre clicando en el icono de descargas desde la principal de Safari), en otros navegadores, como Opera, o Chrome los links no responden, y en Safari si se trata de clicar directamente, se abre una página de código que no se puede leer"
- Se han publicado en la WEB de la Facultad las fechas provisionales de los exámenes de Junio y Septiembre. Está previsto que el examen de Econometría II tenga lugar el viernes 17-06-2011, a las 15:30 h. en la 1ª y 3ª planta del Aulario
